Como postulam muitos autores e profissionais, a prevenção é sempre a melhor forma de tratamento para qualquer distúrbio ou doença, sempre que possível. A prevenção é, na verdade, um tipo de tratamento feito antes que o distúrbio ou doença ocorra. Ela deve ser feita toda vez que houver indícios claros de que um distúrbio ou doença poderá se desenvolver no futuro.
No caso da depressão, a prevenção psicoterápica é aquilo que pode ser feito para o fortalecimento emocional e o alcance de condições saudáveis, de modo a diminuir e, se possível, evitar as possibilidades da depressão se estabelecer. Estudiosos aconselham atitudes e regras simples para a prevenção como: permitir-se fazer coisas para sentir-se bem, manter a auto-estima elevada, colocar limites em todos os aspectos, estimular as qualidades e os pontos fortes individuais, procurar hábitos de vida mais saudáveis e manter boas inter-relações pessoais. O psicólogo José Augusto de Mendonça, em uma palestra em Belo Horizonte no ano de 2006, demonstrou uma escala de prioridades para a prevenção em formato de escada, conforme mostrado abaixo. Quanto mais alto for o degrau alcançado, mais itens de prevenção serão cumpridos e mais protegida estará a pessoa.
Em contrapartida, estudos indicam que sintomas de ansiedade generalizada podem anteceder a depressão até em 10 anos. Inclusive, pode-se considerar que crianças com sintomas de ansiedade poderão se transformar em adultos potencialmente depressivos. Assim, a prevenção da depressão já pode ser feita por meio de psicoterapia assim que sintomas de ansiedade forem identificados.
A psicoterapia é o tratamento mais indicando, porque a ansiedade em estágio inicial é muito mais uma consequência do aprendizado proveniente das interações familiares e sociais do que uma consequência de alterações orgânicas e bioquímicas, que futuramente até poderão surgir como resultantes. Dessa forma, a prevenção da depressão pode ser feita efetivamente ajudando ansiosos a apreender formas mais saudáveis de se relacionar consigo mesmo e com os outros.